(Linear) gewichteter gleitender Durchschnitt
| WMAt |
= |
(W1*Xt+W2*Xt-1+...+Wn*Xt-n+1)/(W1+W2+...+Wn)
|
|
|
| Wi |
- |
jeweiliger Gewichtungsfaktor;
beim linear gewichteten gleitenden Durchschnitt gilt:
W1 = n,
W2 = n-1,
...,
Wn = 1 |
|
Beim WMA erhält jeder Wert der betrachteten Datenreihe ein
eigene Gewichtung in Form des Gewichtungsfaktors
Wi. Dieser Gewichtungsfaktor kann beliebig gewählt
werden, je nachdem, welchen Kursen im WMA mehr Gewicht beigemessen
werden soll. Aus praktischen Gründen wird bei
AutomaticTrader.de nur der linear gewichtete gleitende Durchschnitt
unterstützt (es ist inakzeptabel, für einen 200-Tage-WMA
200 verschiedene Gewichtungsfaktoren angeben zu müssen).
Beim linear gewichteten gleitenden Durchschnitt
erhält der jüngste Wert den Gewichtungsfaktor n, der
zweitjüngste Wert den Gewichtungsfaktor n-1. Für jeden
weiteren Wert in der Datenreihe wird der Gewichtungsfaktor
Wi jeweils um 1 verringert. Es wird also den Werten der
Datenreihe immer weniger Gewicht beigemessen, je weiter sie in der
Vergangenheit liegen (Erläuterung allgemein siehe MA).
|
Beschreibung Exponentieller gleitender Durchschnitt
