Notis %V Regel

Es wird der n-Tage MA der sogenannten Aufwärts-Volatilität (+%V) dem n-Tage MA der sogenannten Abwärts-Volatilität (-%V) gegenübergestellt (siehe N%V).

Grundannahme des N%V ist, daß sich bei einem Aufwärtstrend der Tagesschluß in der Nähe des Tageshochs befinden wird. Bei einem Abwärtstrend befindet sich umgekehrt der Tagesschluß in der Nähe des Tagestiefs. Also wird bei einem Aufwärtstrend der Durchschnitt der +%V-Werte kleiner sein als der Durchschnitt der -%V-Werte. Bei einem Abwärtstrend wird umgekehrt der Durchschnitt der +%V-Werte größer sein als der Durchschnitt der -%V-Werte.

Kaufsignale ergeben sich dementsprechend, wenn die Kurve des Durchschnitts der Aufwärts-Volatilität die Kurve des Durchschnitts der Abwärts-Volatilität von oben nach unten schneidet, weil die "Bewegung" des Tagesschlusses vom Tagestief hin zum Tageshoch einen Aufwärtstrend erwarten läßt.

Verkaufsignale ergeben sich analog, wenn die Kurve des Durchschnitts der Aufwärts-Volatilität die Kurve des Durchschnitts der Abwärts-Volatilität von unten nach oben schneidet, weil die "Bewegung" des Tagesschlusses vom Tageshoch hin zum Tagestief einen Abwärtstrend erwarten läßt.